06 Desember 2012

Uji Park Untuk Uji Asumsi Klasik Heterokedastisitas

Dalam asumsi klasik untuk menguji apakah terjadi pelanggaran terhadap heterokedastisitas dapat dilakukan dengan UJI PARK. Uji ini dikembangkan oleh Park pada tahun 1966, pengujian dilakukan dengan meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independennya. Perhatikan formula di bawah ini :
Rumus Uji Park


Dimana :
ln (resid2) = nilai residual kuadrat yang ditransformasikan ke dalam log natural (sebagai variabel dependen)
B0 = konstanta
B1X1 = Koefisien regresi dari variabel X1
B2X2 = Koefisien regresi dari variabel X2
e = eror term

Langkah analisis dengan SPSS :
  1. Lakukan analisis regresi seperti biasa, masukan variabel Y ke kolom dependen dan variabel X1 dan X2 ke kolom Independen
  2. Pilih Save,kemudian centang (tik) residuals unstandardized, terus OK
  3. Sekarang nilai residual sudah tersimpan
  4. Hitung nilai residual kuadrat lalu ditransformasikan kebentuk log natural. Nah sekarang sudah terbentuk variabel baru ln (resid2)
  5. Lakukan analisis regresi, sekarang masukan variabel ln (resid2) ke kolom dependen sedangkan variabel X1 dan X2 ke kolom independen

Kriteria uji : pada uji t, jika nilai signifikan pada variabel independen (X1 dan X2) tidak signifikan berarti tidak terjadi pelanggaran heterokedastisitas.
Hasil Uji

Hasil Uji Park

Hasil output uji Park di  atas, terlihat pada tabel uji t, nilai signifikansi masing-masing variabel X1 dan X2 (0.830) dan X2 (0.725) tidak signifikan atau > 0.05. Hal ini menunjukan bahwa dalam model regresi tidak terjadi pelanggaran terhadap heterokedastisitas.

Download Lengkap [TUTORIAL]

6 komentar:

elsi mengatakan...

Pak, saya mau tanya, bagaimana langkah-langkah uji asumsi klasih dengan Lisrel?
Terima kasih

Suseno Bimo mengatakan...

elsi : uji asumsi dengan lisrel sedikit berbeda dengan uji asumsi klasik pada regeresi berganda (metod.least square), anda dapat menguji asumsi dengan lisrel:
1. Uji normalitas data menggunakan uji normalitas univariate dan multivariate. Dapat diketahui dari uji chi-square kurtosis.
2. uji multikolinieritas dapat diketahui dari matrik korelasi indikator-indikatornya, jika ada nilai korelasi >0.9 maka ada pelanggaran multikol.

Anonim mengatakan...

selamat pagi pak. pak saya mau tanya. ada beberapa blog dan web yang mengajarkan cara uji park dengan me logaritma naturalkan variabel independennya juga. jadi sebenarnya di ln atau tidak? karna disetiap buku persamaan regresi uji park X dalam bentuk ln.

Suseno Bimo mengatakan...

untuk uji Park yang di Ln bukan pada variabel independen tapi pada nilai residual (eror). Jika ada yang melakukan LN pada variabel independen, bisa jadi karena sebelumnya data tidak normal sehingga dilakukan LN pada variabel tersebut.

wiwiett mengatakan...

maaf bisa minta sumber referensinya untuk skripsi soalnya
terima kasih

Suseno Bimo mengatakan...

wiwiett : Referensi : Wing Wahyu Winarno. Analisis ekonometrika dan Statistika dengan Eviews.Yogyakarta.UPP STIM YKPN. Yogyakarta.2011