Masalah heterokedastisitas pada umumnya terjadi pada data cross section dibandingkan dengan data runtun waktu (time series). Heterokedastisitas terjadi karena dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainya. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Heterokedastisitas tidak mengakibatkan estimator dalam hal ini koefisien variabel independen menjadi bias karena eror atau residual bukan komponen menghitungnya. estimator menjadi tidak efisien dan standard eror dari regresi menjadi bias yang akan menyebabkan nilai t-statistik dan F-hitung menjadi missleading.
Ada beberapa pengujian untuk mendeteksi heterokedastistas antara lain uji Breusch Pagan Godfrey (BPG), uji White, uji Glejser. Dalam uji Glejser dilakukan dengan meregres nilai absolute residual (AbsUi) terhadap variabel-variabel independennya yaitu VACA, VAHU, dan STVA. Persamaan yang dibuat dalam uji Glejser sebagai berikut :
 |
| Rumus Uji Glejser |
Jika hasil pengujian ada koefisien (𝛽) signifikan secara statistik, maka ada indikasi bahwa pada model terjadi pelanggaran heterokedastisitas. Dalam pengujian Glejser pada aplikasi Eviews tidak perlu mencari terlebih dahulu nilai residual seperti pada aplikasi SPSS. Aplikasi Eviews sudah ada fasilitas langsung untuk menguji Glejser pada model regresi. Data contoh Data Regresi
Langkah pengujian Gljser dengan Eviews sebagai berikut :
View > Residual diagnostics> Heterokedasticity Test
 |
| Langkah Glejser 1 |
 |
| Langkah Glejser 2 |
 |
| Output uji Glejser |
Hasil output diatas memberikan nilai bahwa variabel VACA, VAHU dan STVA tidak signifikan dengan diperolehnya nilai probabilitas masing-masing VACA 0.0944, AVHU 0.2333 dan STVA sebesar 0.3876. Oleh Karena hasil tersebut tidak ada yang signifikan maka dapat disimpulkan tidak terjadi pelanggaran asumsi heterokedastisitas pada model.
Baca juga :
1. Uji Normalitas Model regresi dengan Eviews
2. Deteksi Heterokedastisitas Dengan Uji White
3. Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson
Referensi :
Ghozali, I dan Ratmono, Dwi. (2013). Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8. Semarang : Badan Penerbit Undip.
Griffiths, W.E., Hill, R.C and Lim, M.A.(2008). Using Eviews for Principles of Econometrics 3rd. London, New York: John Wiley & Sons.
Gujarati, D.(2011). Econometrics by Example. New York: Palgrave MacMillan.
Hill, R.C., Griffiths, W.E and Judge, G.G.(2001). Using Eviews for Undergraduate Econometrics 2nd. London New York: John Wiley & Sons
Vogelvang, B. (2005). Econometrics : Theory and Application With Eviews.LOndon New York: Pearson Eduacation.
Winarno, W.W. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 3. Yogyakarta: STIM YKPN.
