Dalam asumsi klasik untuk menguji apakah terjadi pelanggaran terhadap heterokedastisitas dapat dilakukan dengan UJI PARK. Uji ini dikembangkan oleh Park pada tahun 1966, pengujian dilakukan dengan meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independennya.
Perhatikan formula di bawah ini :
| Rumus Uji Park |
Dimana :
ln (resid2) = nilai residual kuadrat yang ditransformasikan ke dalam log natural (sebagai variabel dependen)
B0 = konstanta
B1X1 = Koefisien regresi dari variabel X1
B2X2 = Koefisien regresi dari variabel X2
e = eror term
Langkah analisis dengan SPSS :
- Lakukan analisis regresi seperti biasa, masukan variabel Y ke kolom dependen dan variabel X1 dan X2 ke kolom Independen.
- Pilih Save,kemudian centang (tik) residuals unstandardized, terus OK
- Sekarang nilai residual sudah tersimpan
- Hitung nilai residual kuadrat lalu ditransformasikan kebentuk log natural. Nah sekarang sudah terbentuk variabel baru ln (resid2).
- Lakukan analisis regresi, sekarang masukan variabel ln (resid2) ke kolom dependen sedangkan variabel X1 dan X2 ke kolom independen.
Kriteria uji : pada uji t, jika nilai signifikan pada variabel independen (X1 dan X2) tidak signifikan berarti tidak terjadi pelanggaran heterokedastisitas.
Hasil Uji
 |
| Hasil Uji Park |
Hasil output uji Park di atas, terlihat pada tabel uji t, nilai signifikansi masing-masing variabel X1 dan X2 (0.830) dan X2 (0.725) tidak signifikan atau > 0.05. Hal ini menunjukan bahwa dalam model regresi tidak terjadi pelanggaran terhadap heterokedastisitas.
Baca juga :
Referensi :
Elliot,A.c
and Woodward,W.A.(2007).Statistical Analysis Quick References
Guidebook: with SPSS Example.London New Delhi: Sage Publications
Field,A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS 3rd. London: Sage Publications
Hair,J.F,.Black,W.C.,Babin,B.J and Anderson,R.E. (2009). Multivariate Data Analysis 7th Edition.Prentice Hall
Imam Ghozali. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
24 komentar:
Pak, saya mau tanya, bagaimana langkah-langkah uji asumsi klasih dengan Lisrel?
Terima kasih
elsi : uji asumsi dengan lisrel sedikit berbeda dengan uji asumsi klasik pada regeresi berganda (metod.least square), anda dapat menguji asumsi dengan lisrel:
1. Uji normalitas data menggunakan uji normalitas univariate dan multivariate. Dapat diketahui dari uji chi-square kurtosis.
2. uji multikolinieritas dapat diketahui dari matrik korelasi indikator-indikatornya, jika ada nilai korelasi >0.9 maka ada pelanggaran multikol.
selamat pagi pak. pak saya mau tanya. ada beberapa blog dan web yang mengajarkan cara uji park dengan me logaritma naturalkan variabel independennya juga. jadi sebenarnya di ln atau tidak? karna disetiap buku persamaan regresi uji park X dalam bentuk ln.
untuk uji Park yang di Ln bukan pada variabel independen tapi pada nilai residual (eror). Jika ada yang melakukan LN pada variabel independen, bisa jadi karena sebelumnya data tidak normal sehingga dilakukan LN pada variabel tersebut.
maaf bisa minta sumber referensinya untuk skripsi soalnya
terima kasih
wiwiett : Referensi : Wing Wahyu Winarno. Analisis ekonometrika dan Statistika dengan Eviews.Yogyakarta.UPP STIM YKPN. Yogyakarta.2011
Maaf pak saya mau bertanya, pak bila pakai uji park, apa boleh variabel independen (x) nya pake transformasi SQRT pak?? Terimakasih pak
Boleh, jika uji saat regresinya variabel X juga ditransformasi ke akar kuadrat (SQRT)
pak, jika variabel independen saya ada ukuran perusahaan dan diproksikan dengan Ln Total Asset. lalu apabila data saya mau transformasi dengan Log of Natural. Maka Ukuran perusahaan di penelitian saya perlu di Log of Natural lagi atau tidak? Mohon Bantuannya ya pak, Terimakasih
setelah lulus uji heteroskedastisitasnya yg pakai uji park, variabel yg digunakan dlm pengujian regresi pakai yg variabel awal atau variabel yg digunakan dlm uji park pak?
Unknown :Tidak perlu ditransformasi jika sudah Ln (Log Natural)
Mursid didik : Uji regresi dengan variabel awal
Pak, mau tanya kalau uji park tidak lolos apakah ada cara lain
Selamat siang pak, saya sudah menggunakan uji park ini dan lolos dari heteroskedastisitas. Yang saya mau tanyakan, apa saya perlu mengulang test normalitas dan colinearity?
Unknown : bisa laukan uji white atau glejser
Unknown : Jika sebelumnya sudah lolos uji normalitas dan colinearity maka tidak perlu diuji lagi.
permisi pak kalau referensinya dari halaman berapa ya ?
Ketentuan dalam menentukan jenis ujinya seperti apa sih pak? Data seperti apa yg menggunakan uji park atau uji yang lain?
Unknown : tidak ada ketentuan, itu hanya metode dari beberapa uji heterokedastisitas
Bagaimana mencari nilai ypred secara manual, uji park untuk uji heterokedastisitas
Pak, jika sebelumnya variabel saya sudah ditransformasikan dengan rumus sqrt. Tetapi tinggal heterogen yang kena. Apakah boleh menggunakan uji Park dengan rumus LN?
Wilfrida : Ya boleh uji park dengan LN
Pak jika variabel Y (Dependent) saya sudah dalam bentuk persen apakah untuk uji park residual nya tetap memakai LN?
Anonim : Iya
Posting Komentar