Cara Deteksi Heterokedastisitas Dengan Uji Breusch Pagan Godfrey Pada Eviews

Untuk deteksi heterokedastisitas pada model regresi berganda ordinary least square (OLS) selain dengan uji Park, Glejser, Harvey, White dan metode grafik, heterokedastisitas dapat dilakukan juga dengan uji Breusch Pagan Godfrey (BPG). 

 

Hipotesis :

H0 = ada pelanggaran heterokedastistas

H1 = tidak ada pelanggaran heterokedastisitas

Jika nilai Obs*R-squared memperoleh nilai prob chi-square > 0.05 tolak H0.

Jika nilai Obs*R-squared memperoleh nilai prob chi-square < 0.05 terima H0.

Cara deteksi heterokedastisitas dengan BPG pada Eviews dilakakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

View > Residual Diagnostics > Heterokedasticity test

Langkah Breusch Pagan Godfrey

Pada menu Heterokedasticity, pilih Breusch-Pagan-Godfrey kemudian OK

Heterokedasticity BPG tests

 Hasil uji Breusch Pagan Godfrey selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Hasil uji BPG test

Pada output diatas menunjukkan bahwa nilai Obs*R-squared memperoleh nilai probabilitas-chi-square sebesar 0.7036 (> 0.05). Dari hasil nilai 0.7036 > 0.05 dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol ditolak yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada model tersebut.

Baca juga :

1. Deteksi Heterokedastisitas Dengan Uji White Pada Eviews

2. Deteksi Heterokedastisitas Dengan Uji Glejser Pada Eviews

3. Uji Asumsi Normalitas Pada Model Berganda dengan Eviews

Referensi :

Ghozali, I dan Dwi, R. (2013). Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, Konsep dan  Aplikasi dengan Eviews 8. Semarang : Badan Penerbit Undip.

Griffiths, W.E., Hill, R.C and Lim, M.A. (2008). Using Eviews for Principles of Econometrics 3rd. London New York: John Wiley &  Sons.

Gujarati, D.(2011). Econometrics by Example. New York: Palgrave MacMillan.

Hill, R.C., Griffiths, W.E and Judge, G.G. (2001). Using Eviews for Undergraduate Econometrics 2nd. London New York: John Wiley &  Sons.

Vogelvang, B. (2005). Econometrics : Theory and Application With Eviews. London New York: Pearson Education.

Winarno, W.W. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 3. Yogyakarta: STIM YKPN